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如两基金收益差不多那么夏普比率高低与风险的关系?小型台式记录仪
来源:百度 发布时间: 2019-11-8 19:19:00
新华社电(记者王天上)如两基金收益差不多那么夏普比率高低与风险的关系?小型台式记录仪

  差的斯皮尔曼品级相关系数为-0.5430只基金的月平均净值增加率与尺度,呈现出较强的负相关关系申明基金的收益与风险,险越大即风,增加率越低基金的净值。常的风险收益关系这一关系有背于正,均而言并不是无效投资组合申明我国的证券投资基金平,率较差组合效。

  基金表示的绝对权衡尺度基金月平均净值增加率是,目标看从这一,、基金兴和的表示最好以基金兴华、基金同智,元、基金汉兴最差基金景宏、基金开。看出能够,家基金的月平均净值增加率除基金兴华、基金同智两,均净值增加率都呈负增加其余28家基金的月平,从全体上看申明基金,差强人意投资表示。

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  基金风险大小的尺度以尺度差作为权衡,金兴和的净值波动性最低基金裕华、基金同智、基,最小风险,金开元的净值波动性最高基金金元、基金泰和、基,最大风险。

  了简化计较例子:为,率设为0%无风险利。9年伊始的净值均为1.00假设私募基金A和B在200,值发布日期均分歧且他们每月的净。

  3 个月期的短期国债利率作计较夏普比率国际上一般取36个月度的净值增加率和,金每周只发布一次净值但因为我国证券投资基,汗青较短并且成长,6个月度的净值数据仅有少数基金具有3,比率的计较上因而在夏普,月的月度净值增加率作为计较的根本我们以4 周为一个月的比来12个。外此,未刊行短期国债因为目前我国尚,益率的拔取上在无风险收,8天堂债回购利率采用了上交所2。

  计较通过,009年的总报答均为24%我们获得两个私募基金在2, 要略高于私募B 的夏普比率4.64可是私募基金A 的夏普比率5.08。回覆的评价是?评论收已赞过已踩过你对这个起

  至2001年10月26日为调查期这里我们以2000年10月27日,率进行了计较(见附表)对30只基金的夏普比。夏普比率均为负值发觉全数基金的月,现不如处置国债回购申明基金的投资表。率为负时夏普比,序没成心义按大小排。

  率又被称为夏普指数展开全数1、夏普比,效表示的最为常用的一个尺度化目标目前已成为国际上用以权衡基金绩。计较很是简单夏普比率的,金净值增加率的尺度差就能够获得基金的夏普比率用基金净值增加率的平均值减无风险利率再除以基。长率跨越无风险收益率的程度它反映了单元风险基金净值增。比率为正值若是夏普,净值增加率跨越了无风险利率申明在权衡期内基金的平均,作为无风险利率的环境下在以同期银行存款利率,比银行存款要好申明投资基金。率越大夏普比,获得的风险报答越高申明基金单元风险所。





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